Convex Stochastic Optimization - Pennanen, Teemu; Perkkiö, Ari-Pekka; - Prospero Internetes Könyváruház

Convex Stochastic Optimization: Dynamic Programming and Duality in Discrete Time
 
A termék adatai:

ISBN13:9783031764318
ISBN10:3031764315
Kötéstípus:Keménykötés
Terjedelem:412 oldal
Méret:235x155 mm
Nyelv:angol
Illusztrációk: X, 380 p.
700
Témakör:

Convex Stochastic Optimization

Dynamic Programming and Duality in Discrete Time
 
Kiadás sorszáma: 2024
Kiadó: Springer
Megjelenés dátuma:
Kötetek száma: 1 pieces, Book
 
Normál ár:

Kiadói listaár:
EUR 149.99
Becsült forint ár:
63 940 Ft (60 895 Ft + 5% áfa)
Miért becsült?
 
Az Ön ára:

51 152 (48 716 Ft + 5% áfa )
Kedvezmény(ek): 20% (kb. 12 788 Ft)
A kedvezmény érvényes eddig: 2024. december 31.
A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
Kattintson ide a feliratkozáshoz
 
Beszerezhetőség:

Még nem jelent meg, de rendelhető. A megjelenéstől számított néhány héten belül megérkezik.
 
  példányt

 
Rövid leírás:

This book studies a general class of convex stochastic optimization (CSO) problems that unifies many common problem formulations from operations research, financial mathematics and stochastic optimal control. We extend the theory of dynamic programming and convex duality to allow for a unified and simplified treatment of various special problem classes found in the literature. The extensions allow also for significant generalizations to existing problem formulations. Both dynamic programming and duality have played crucial roles in the development of various optimality conditions and numerical techniques for the solution of convex stochastic optimization problems.

Hosszú leírás:

This book studies a general class of convex stochastic optimization (CSO) problems that unifies many common problem formulations from operations research, financial mathematics and stochastic optimal control. We extend the theory of dynamic programming and convex duality to allow for a unified and simplified treatment of various special problem classes found in the literature. The extensions allow also for significant generalizations to existing problem formulations. Both dynamic programming and duality have played crucial roles in the development of various optimality conditions and numerical techniques for the solution of convex stochastic optimization problems.

Tartalomjegyzék:

- 1. Convex Stochastic Optimization.- 2. Dynamic Programming.- 3. Duality.- 4. Absence of a Duality Gap.- 5. Existence of Dual Solutions.