Stochastic Integration Theory
Sorozatcím: Oxford Graduate Texts in Mathematics; 14;
-
10% KEDVEZMÉNY?
- A kedvezmény csak az 'Értesítés a kedvenc témákról' hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes.
- Kiadói listaár GBP 110.00
-
55 671 Ft (53 020 Ft + 5% áfa)
Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.
- Kedvezmény(ek) 10% (cc. 5 567 Ft off)
- Discounted price 50 104 Ft (47 718 Ft + 5% áfa)
55 671 Ft
Beszerezhetőség
Megrendelésre a kiadó utánnyomja a könyvet. Rendelhető, de a szokásosnál kicsit lassabban érkezik meg.
Why don't you give exact delivery time?
A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ. A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.
A termék adatai:
- Kiadó OUP Oxford
- Megjelenés dátuma 2007. július 26.
- ISBN 9780199215256
- Kötéstípus Keménykötés
- Terjedelem632 oldal
- Méret 240x163x38 mm
- Súly 1062 g
- Nyelv angol 0
Kategóriák
Rövid leírás:
This graduate level text covers the theory of stochastic integration, an important area of Mathematics with a wide range of applications, including financial mathematics and signal processing.
TöbbHosszú leírás:
This graduate level text covers the theory of stochastic integration, an important area of Mathematics that has a wide range of applications, including financial mathematics and signal processing. Aimed at graduate students in Mathematics, Statistics, Probability, Mathematical Finance, and Economics, the book not only covers the theory of the stochastic integral in great depth but also presents the associated theory (martingales, Levy processes) and important examples (Brownian motion, Poisson process).
TöbbTartalomjegyzék:
Stochastic processes
Stochastic integration with locally square-integrable martingales
The structure of local martingales
General theory of stochastic integration
Some other theorems
Ito's formula
Processes with independent increments
Appendices
Results from measure theory
Wiener processes
Poisson processes
