Théorie asymptotique des processus aléatoires faiblement dépendants

Ces notes sont consacrées aux inégalités et aux théor?mes limites classiques pour les suites de variables aléatoires absolument réguli?res ou fortement mélangeantes au sens de Rosenblatt. Le but poursuivi est de donner des outils techniques pour l'étude des processur faiblement dépendants auy statisticiens ou aux probabilistes travaillant sur ces processus. Nos résultats et nos preuves sont essentiellement fondés sur des inégalités de covariance et des lemmes de couplage parfois recents, que nous appliquons pour obtenir des théor?mes limites classiques tels que la loi forte des grands nombres avec ou sans vitesses de convergence, le théor?me limite central et le théor?me limite central fonctionnel pour les sommes partielles normalisées, la loi du logarithme itéré, l'étude des processus empiriques. Enfin nous donnons quelques resultats théoriques sur les relations entre la vitesse d'érgodicité et la vitesse de melange fort des chaines de Markov irréductibles.